Rozdział 2 Typologia bankowych modeli scoringowych
Modele scoringowe stosowane w bankach mogą różnić się między sobą na przykład:
zmienną celu,
momentem lub etapem, w którym obliczana jest ocena punktowa,
typami zastosowanych predyktorów i wykorzystanych źródeł danych,
metodą wykorzystaną do stworzenia modelu scoringowego,
obiektem oceny.
2.1 Typologia ze względu na zmienną celu
Zmienna celu to najczęściej zmienna dychotomiczna (zero-jedynkowa) określająca, czy zdarzenie, które nas interesuje nastąpiło czy nie.
Zmienna celu (ang. target) może być nazywana również zmienną odpowiedzi (response), zmienną objaśnianą (explained variable), zmienną wyjściową (output), wynikową (outcome) czy etykietą (label).
Credit scoring, scoring kredytowy to model scoringowy, w przypadku którego zmienną celu jest to czy klient spłaci czy nie spłaci kredytu (mówi się wtedy o dobrych/złych klientach lub obserwacjach, ang. good/bad) albo o zaniechaniu spłaty (ang. default).
W przypadku scoringu antywyłudzeniowego (ang. fraud scoring) zmienną celu jest nadużycie, np. oszukańcza transakcja kartowa lub wyłudzenie / próba wyłudzenia kredytu.
Scoring oceniający ryzyko nadmiernego zadłużenia, ang. over-indebtedness scoring może być narzędziem wspomagającym scoring kredytowy. Nadmierne zadłużenie klienta może się wiązać z wpadnięciem w spiralę zadłużenia i w dłuższej perspektywie skutkować zaprzestaniem spłat kredytów. Zmienną celu w przypadku takiego scoringu może być stopień zadłużenia przekraczający jakiś limit (np. 80% dochodu).
W marketingu bankowym, a dokładniej w zarządzaniu relacjami z klientami (ang. CRM) stosuje się modele attrition scoring. Termin attrition, inaczej churn to angielskie określenie odpływu klientów. Odpływ (odejście) klienta może przejawiać się na przykład wcześniejszą spłatą kredytu (ang. prepayment) albo rezygnacją z karty kredytowej. Zmienną celu w takich modelach jest odejście lub pozostanie klienta, względnie rezygnacja lub kontynuacja korzystania z konkretnego produktu.
Oferowanie produktów może być wspomagane przez response scoring – modele przewidujące, czy klient skorzysta z kredytu lub innego produktu bankowego albo czy na przykład jest skłonny do podwyższenia limitu na karcie kredytowej.
W modelu przewidującym odzyski, recovery scoring, zmienną celą jest „odzysk”, czyli spłata kredytu przez osobę, która zaprzestała spłat (i w konsekwencji tego faktu była objęta windykacją).
W modelu promise scoring zmienną celu jest spłacenie zaległego zadłużenia po złożeniu obietnicy w procesie monitoringu spłat / windykacji.
W modelu contactability scoring zmienną celu jest dodzwonienie się do klienta przy próbie kontaktu. Taki model może być stosowany np. w windykacji telefonicznej lub telemarketingu.
2.2 Typologia ze względu na moment zastosowania
Scoring aplikacyjny – to model służący do oceny potencjalnego wniosku / klienta na etapie ubiegania się o produkt bankowy, na przykład kredyt
Scoring związany z zarządzaniem rachunkiem (ang. account management) – model umożliwiający monitorowanie istniejących klientów lub ocenę ich pod kątem nowych produktów.
Scoring windykacyjny – model stosowany wobec klientów, którzy zaprzestali spłat zobowiązań lub opóźniają się z nimi.
Scoring transakcyjny – model uruchamiany w trakcie konkretnej transakcji (np. kartowej).
2.3 Typologia ze względu na zastosowane dane
Scoring zbudowany na danych podanych przez klienta przy okazji wniosku kredytowego (na danych aplikacyjnych)
Scoring zbudowany na danych behawioralnych, czyli zgromadzonych przez bank danych o relacji z klientem, przede wszystkim transakcyjnych
Scoring zbudowany na podstawie danych pochodzących z biur informacji kredytowej lub innych zewnętrznych baz danych
Scoring zbudowany na podstawie danych o kliencie dostępnych w internecie, w mediach społecznościowych itp.
Scoring zbudowany na aktywności w aplikacji mobilnej, bankowości internetowej, danych lokalizacyjnych.
Scoring zbudowany na podstawie danych psychometrycznych
W praktyce oczywiście dość często modele scoringowe łączą dane z różnych źródeł.
2.4 Typologia ze względu na zastosowane narzędzie
Tutaj można wyróżnić na przykład
karty scoringowe (modele mające postać wynikową tabeli scoringowej) zbudowane z wykorzystaniem
regresji logistycznej opartej na WoE (weight of evidence)
regresji logistycznej opartej na zmiennych sztucznych (dummy variables)
naiwnego klasyfikatora bayesowskiego
innych, czasem dedykowanych metod
modele wykorzystujące sieci neuronowe
modele wykorzystujące drzewa decyzyjne (klasyfikacyjne)
a także inne narzędzia.