6.8 Casos reales y lectura de resultados

Caso 1: Falla de TI en procesamiento de transacciones

• Evento provoca interrupción por 6 horas, afectando miles de operaciones.
• Aplicación: estimar pérdidas promedio y VaR usando historial de incidentes similares.

Caso 2: Ataque ransomware a infraestructura crítica

• Distribución empírica de costos de ataques similares se usa para estimar severidad.
• Se modela frecuencia como Poisson(\(\lambda=1.5\)) y severidad como Lognormal.

Caso 3: Fraude interno descubierto por auditoría

• Históricamente ocurre 1 vez cada 3 años.
• Se ajusta la distribución de pérdidas para calcular VaR a 99%.