6.1 Objetivos

Al finalizar esta sesión, los participantes serán capaces de:

• Comprender los conceptos de Valor en Riesgo (VaR), Pérdida Esperada (Expected Loss, EL) y Pérdida No Esperada (Unexpected Loss, UL) aplicados a eventos no financieros.
• Identificar distintos enfoques de estimación del VaR: paramétrico, histórico y simulación de Monte Carlo.
• Aplicar herramientas para calcular y visualizar medidas de riesgo extremo.
• Interpretar los resultados en el contexto de riesgos operacionales, tecnológicos y de ciberseguridad.