6.11 Cuestionario

Instrucciones: Seleccione la respuesta correcta. Las respuestas se discutirán al final de la clase.

1. ¿Qué representa el Valor en Riesgo (VaR) al 99%?

1. El promedio de todas las pérdidas históricas
   
2. La pérdida más probable en el 99% de los casos
   
3. El umbral de pérdida que no se supera con 99% de confianza
   
4. El peor escenario posible

2. ¿Cuál de las siguientes distribuciones es adecuada para modelar severidad de pérdidas extremas?

1. Uniforme
   
2. Normal estándar
   
3. Lognormal
   
4. Bernoulli

3. ¿Cuál es la diferencia entre Pérdida Esperada (EL) y Pérdida No Esperada (UL)?

1. EL mide el valor promedio; UL mide la desviación
   
2. UL se basa en datos históricos; EL en escenarios simulados
   
3. EL es usada solo para riesgos de mercado
   
4. Son equivalentes

4. ¿Cuál es la principal limitación del método paramétrico para estimar VaR?

1. Requiere datos de alta frecuencia
   
2. No permite usar simulaciones
   
3. Supone distribuciones que no capturan bien las colas
   
4. No puede ser implementado en R

5. En simulación Monte Carlo, la severidad de pérdida se genera a partir de:

1. Una distribución empírica siempre normal
   
2. Una distribución seleccionada según los datos
   
3. Datos históricos exclusivamente
   
4. Fórmulas determinísticas