6.6 Herramienta interactiva: ShinyApp de VaR

  • Ingreso al sitio: https://vmoprojs.shinyapps.io/Valueatrisk/
  • Ajuste de parámetros:
    • Nivel de confianza (95%, 99%).
    • Distribución de severidad: Normal, Lognormal, etc.
    • Frecuencia de eventos: Poisson, Binomial, etc.
  • Interpretación de los resultados:
    • VaR estimado.
    • Expected Shortfall (Pérdida esperada más allá del VaR).
    • Densidad convolucionada de pérdidas.