6.9 Conclusiones

• La cuantificación de pérdidas extremas en riesgos no financieros es esencial para una gestión robusta.
• VaR y Expected Shortfall son herramientas clave para estimar exposición al riesgo.
• La combinación de frecuencia y severidad, con herramientas como Monte Carlo, permite una mejor estimación del riesgo.
• El uso de herramientas interactivas mejora la comprensión e implementación práctica.