5.1 Introducción a la simulación Monte Carlo en evaluación de riesgos no financieros

La simulación de Monte Carlo es una técnica estadística que se utiliza para modelar fenómenos inciertos mediante la generación de múltiples escenarios aleatorios. Se emplea cuando el sistema es complejo o no existe una solución analítica cerrada.

5.1.1 Pasos generales:

1. Definir las variables aleatorias del problema.
2. Asignar distribuciones de probabilidad a esas variables.
3. Generar un gran número de escenarios aleatorios.
4. Calcular el resultado del modelo para cada escenario.
5. Analizar la distribución de los resultados simulados.